عنوان اسلايد : شبیهسازی مونتکارلو
خلاصه اسايد : در این ارائه سابقۀ تاریخی شبیهسازی مونتکارلو تبیین میشود. نحوۀ استفاده از شبیهسازی مونتکارلو در اندازهگیری ریسک تشریح میشود و مزیتها و معایب این روش در برابر روشهای تحلیلی بررسی میگردد.
تاریخ آخرین ویراست : 90/10/08
عنوان اسلايد : مدلسازی ریسک از منظر ریسک بازار، توسعه مدلها
خلاصه اسايد : در این ارائه ابتدا مفاهیم اساسی مدلسازی ریسک مالی یادآوری میشود و فرآیند مدلسازی ریسک تشریح میشود. در ادامۀ مدلهای استاندارد اندازهگیری ریسک بازار معرفی میشود و در نهایت رویکردهای مدلسازی ریسک ارائه میگردد.
تاریخ آخرین ویراست : 90/09/23
عنوان اسلايد : مدلسازي ريسک- مباني پايه
خلاصه اسايد : اين ارائه به مباني و مفاهيم اساسي مدلسازي ريسک ميپردازد. مؤلفههاي ريسک تبيين ميشود؛ توزيع شرطي در مقابل غيرشرطي بررسي ميشود؛ خوشهبندي تلاطم تشريح ميشود و در نهايت فرآيند مدلسازي ريسک تشريح ميشود.
تاریخ آخرین ویراست : 90/09/08
عنوان اسلايد : قيمتگذاري ريسک
خلاصه اسايد : اين ارائه ابتدا بهطور مختصر به نقش قيمتگذاري ريسک در موازنۀ ريسک و بازده ميپردازد. سپس به قيمتگذاري ريسک بهعنوان مهمترين چالش مالي اشاره ميشود و در نهايت برندگان نوبل اقتصاد که در زمينۀ ريسکهاي مالي کار کردهاند، به همراه مدلهايي که توسعه دادهاند، معرفي ميشوند
تاریخ آخرین ویراست : 90/08/18
عنوان اسلايد : مباني مديريت ريسک
خلاصه اسايد : اين ارائه به تشريح مفهوم ريسک ميپردازد و بهطور مختصر ويژگهاي سيستم مديريت ريسک را مورد بررسي قرار ميدهد. در ادامه ريسکهاي مالي موردمداقه قرار ميگيرد و سرمايۀ اقتصادي بهعنوان سنجۀ ريسک بررسي ميشود. در نهايت به الزامات قانوني مديريت ريسک در بانکها اشاره ميشود
تاریخ آخرین ویراست : 90/08/18
عنوان اسلايد : ابزار، نهاد و بازاهاي مالي با رويکرد معرفي ريسک
خلاصه اسايد : بهطور مختصر اين اسلايد با نگاه معرفي ريسک به بررسي بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي ميپردازد. ريسکهاي تجاري و مالي معرفي ميشود و نمونههايي از زيانهاي تحميلشده به مؤسسات مالي تشريح ميشود.
تاریخ آخرین ویراست : 90/07/26
عنوان اسلايد : دیرش و تحدب
خلاصه اسايد : در این ارائه، ویژگیهای اثرگذار اوراق بهادار با درآمد ثابت در تعیین ریسک تلاطم نرخ بهره تشریح میشود. در ادامه شاخص دیرش بهعنوان سنجۀ حساسیت اوراق بهادار نسبت به تلاطم نرخ بهره معرفی میشود و در نهایت سنجۀ تحدب بهعنوان مکمل سنجۀ دیرش معرفی میشود. بهعلت ارتباط متقابل، این ارائه در بخش مدیریت سرمایهگذاری نیز موجود است.
تاریخ آخرین ویراست : 90/03/22
عنوان اسلايد : ريسک اعتباري و کميتۀ بال
خلاصه اسايد : اين ارائه با معرفي برندگان مطرح نوبل رشتۀ مالي به نقش مدلهاي رياضي آنها در توسعۀ دانش مالي خصوصاٌ در حوزۀ ريسک اشاره ميشود. سپس کميتۀ بال معرفي ميشود و پيمانهاي آن در جهت کنترل ريسک جامعۀ جهاني بانکدارن تشريح ميشود. در ادامه مدلهاي ريسک اعتباري معرفي ميشود و نحوۀ تکامل مدلهاي ريسک اعتباري موردتوصيۀ کميتۀ بال توضيح داداه ميشود. و در نهايت نقش دانش مالي در توسعۀ رياضيات مطرح ميشود و نحوۀ تکامل مدل قيمتگذاري اختيارمعاملۀ بلک-شولز بهعنوان نمونه معرفي ميشود.
تاریخ آخرین ویراست : 89/11/28
عنوان اسلايد : مدل +CR
خلاصه اسايد : در این ارائه یکی از معروفترین مدلهای ریسک اعتباری یعنی مدل +CreditRisk با فرض ثبات نرخ نکول تشریح میشود. فرآیند توسعۀ این مدل گام به گام ارائه میشود و نحوۀ استخراج تابع توزیع زیان اعتباری با مثال سادهای تبیین میشود. شناخت تابع مولد احتمال از پیشنیازهای این ارائه است. اسلاید این پیشنیار در بخش اسلایدهای آموزشی/اسلایدهای غیرمالی/ آمار و اقتصادسنجی/ تابع مولد احتمال در دسترس است.
تاریخ آخرین ویراست : 89/03/20
عنوان اسلايد : پسآزمايي
خلاصه اسايد : اين ارائه به تعريف پسآزمايي سنجههاي ريسک ميپردازد؛ اهميت پسآزمايي و مزاياي آن مورد بحث قرار ميگيرد و رويکردهاي پسآزمايي معرفي ميشود. در انتها با ارائۀ مثال، نحوۀ پسآزمايي ارزش در معرض ريسک به تصوير کشيده ميشود.
تاریخ آخرین ویراست : 89/01/06
عنوان اسلايد : ريسک بازار
خلاصه اسايد : در اين ارائه ضمن تعريف ريسک بازار فرآيند اندازهگيري آن تبيين ميشود. مدلهاي مارکويتز و تکعاملي بررسي ميشود و نحوۀ محاسبۀ ريسک بر اساس مدلهاي يادشده تشريح ميگردد. در نهايت مؤلفههاي ريسک معرفي ميشود و مثالهايي براي درک اين مؤلفهها ارائه ميگردد.
تاریخ آخرین ویراست : 89/01/05
عنوان اسلايد : ريسک اعتباري
خلاصه اسايد : اين ارائه به تعريف ريسک اعتباري و تشريح مفاهيم اساسي رايج در ادبيات ريسک اعتباري ميپردازد. همچنين چارچوب کلي مدلسازي ريسک اعتباري مورد مداقه قرار ميگيرد و نحوۀ تخمين متغيرهاي اين مدلها ارائه ميگردد. در نهايت مدلهاي مهم ريسک اعتباري فهرست ميشود.
تاریخ آخرین ویراست : 88/12/13
عنوان اسلايد : ریسک عملیاتی
خلاصه اسايد : در این ارائه ریسک عملیاتی تعریف میشود و نحوۀ گروهبندی واحدهای تجاری بانکها بر اساس رهنمودهای کمیتۀ بازل تشریح میشود. همچنین نحوۀ گروهبندی حوادث زیانبار عملیاتی نیز تبیین میشود. سرانجام رویکردهای اندازهگیری ریسک عملیاتی معرفی شده و هرکدام جداگانه تشریح میشود.
تاریخ آخرین ویراست : 88/09/16
عنوان اسلايد : ريسک نقدينگي
خلاصه اسايد : اين ارائه به تعريف ريسک نقدينگي و تشريح ابعاد مختلف اين ريسک ميپردازد. رويکردهاي اندازهگيري ريسک نقدينگي معرفي ميشود و رويکرد مبتني بر پيشبيني جريانهاي نقدي تشريح ميشود. در نهايت سنجههاي ريسک نقدينگي معرفي ميشود و راهآوردهاي پيادهسازي سيستم ريسک نقدينگي در بانکها مورد بررسي قرار ميگيرد.
تاریخ آخرین ویراست : 88/09/04